BlackAndSchole — скрипт и функция диаграммы

Модель Black and Scholes — это математическая модель для производных инструментов финансовых рынков. Данная формула используется для расчета теоретической стоимости опциона. В программе QlikView функция BlackAndSchole возвращает стоимость по немодифицированной формуле Black and Scholes (на европейские опционы).

BlackAndSchole(strike , time_left , underlying_price , vol , risk_free_rate , type)

Тип возврата данных: числовой

Аргументы:  

Аргумент Описание
strike Будущая цена покупки акции.
time_left Число периодов до истечения опциона.
underlying_price Текущая цена акции.
vol Волатильность в % на период времени.
risk_free_rate Безрисковая процентная ставка в % на период времени.
type

Тип опциона:

'c', 'call' или любое ненулевое числовое значение для опционов call

'p', 'put' или 0 для опционов put.