# BlackAndSchole Функция скрипта и диаграммы

Модель Black and Scholes — это математическая модель для производных инструментов финансовых рынков. Данная формула используется для расчета теоретической стоимости опциона. В программе Qlik Sense функция BlackAndSchole возвращает стоимость по немодифицированной формуле Black and Scholes (на европейские опционы).

[](https://help.qlik.com/en-US/cloud-services/Subsystems/Hub/Content/Sense_Hub/Scripting/Black-and-Scholes.htm)[](https://help.qlik.com/en-US/cloud-services/Subsystems/Hub/Content/Sense_Hub/Scripting/Black-and-Scholes.htm)BlackAndSchole(strike , time\_left , underlying\_price , vol , risk\_free\_rate , type)

Возвращаемые типы данных: число

Аргументы:

Аргументы

| Аргумент | Описание |
| --- | --- |
| strike | Будущая цена покупки акции. |
| time\_left | Число периодов до истечения опциона. |
| underlying\_price | Текущая цена акции. |
| vol | Волатильность (курса акций) выражается в процентах в десятичной форме за период времени. |
| risk\_free\_rate | Безрисковая процентная ставка выражается в процентах в десятичной форме за период времени. |
| call\_or\_put | Тип опциона:<br><br><br>'c', 'call' или любое ненулевое числовое значение для опционов call<br><br><br>'p', 'put' или 0 для параметров put. |

Ограничения:

Значение strike, time\_left и underlying\_price должно быть &gt;0.

Значение vol и risk\_free\_rate должно быть: &lt;0 или &gt;0.

[](https://help.qlik.com/en-US/cloud-services/Subsystems/Hub/Content/Sense_Hub/Scripting/Black-and-Scholes.htm)

#### Примеры и результаты:

Примеры написания скриптов

| Пример | Результат |
| --- | --- |
| `BlackAndSchole(130,<br>4, 68.5, 0.4, 0.04, 'call')`<br><br>Рассчитывается теоретическая цена опциона для покупки акции, стоимость которой в настоящее время составляет 68,5, по цене 130 через 4 года. В этой формуле используется волатильность 0,4 (40%) в год при безрисковой процентной ставке 0,04 (4%). | Возвращает 11.245 |