BlackAndSchole – função de script e gráfico

O modelo Black and Scholes é um modelo matemático de instrumentos derivativos no mercado financeiro. A fórmula calcula o valor teórico de uma opção. No Qlik Sense, a função BlackAndSchole retorna o valor de acordo com a fórmula não modificada de Black and Scholes (opções de estilo europeu).

BlackAndSchole(strike , time_left , underlying_price , vol , risk_free_rate , type)

Return data type: numérico

Arguments:  

Argumento Descrição
strike O preço de compra futuro da ação.
time_left O número de períodos de tempo restantes.
underlying_price O valor atual da ação.
vol

Volatilidade (do preço da ação) expressa em porcentagem na forma decimal, por período de tempo.
risk_free_rate A taxa livre de risco expressa em porcentagem na forma decimal, por período de tempo.
call_or_put

O tipo de opção:

'c', 'call' ou qualquer valor numérico diferente de zero para opções de call

'p', 'put' ou 0 para opções de put

Limitations:  

O valor de strike, time_left e underlying_price deve ser >0.

O valor de vol e risk_free_rate deve ser: <0 ou >0.