BlackAndSchole – função de script e gráfico
O modelo
BlackAndSchole(strike , time_left , underlying_price , vol , risk_free_rate , type)
Return data type: numérico
Arguments:
Argumento | Descrição |
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O preço de compra futuro da ação. |
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O número de períodos de tempo restantes. |
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O valor atual da ação. |
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Volatilidade (do preço da ação) expressa em porcentagem na forma decimal, por período de tempo. |
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A taxa livre de risco expressa em porcentagem na forma decimal, por período de tempo. |
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O tipo de opção:
|
Limitations:
O valor de
O valor de