# BlackAndSchole – função de script e gráfico

O modelo Black and Scholes é um modelo matemático de instrumentos derivativos no mercado financeiro. A fórmula calcula o valor teórico de uma opção. No QlikView, a função BlackAndSchole retorna o valor de acordo com a fórmula não modificada de Black and Scholes (opções de estilo europeu).

[](https://help.qlik.com/en-US/qlikview/Subsystems/Client/Content/QV_QlikView/Scripting/Black-and-Scholes.htm)[](https://help.qlik.com/en-US/qlikview/Subsystems/Client/Content/QV_QlikView/Scripting/Black-and-Scholes.htm)BlackAndSchole(strike , time\_left , underlying\_price , vol , risk\_free\_rate , type)

**Tipo de dados de retorno:** numérico

Argumentos:

Argumentos BlackAndSchole

| Argumento | Descrição |
| --- | --- |
| strike | O preço de compra futuro da ação. |
| time\_left | O número de períodos de tempo restantes. |
| underlying\_price | O valor atual da ação. |
| vol | A volatilidade em % por período de tempo. |
| risk\_free\_rate | A taxa sem risco em % por período de tempo. |
| type | O tipo de opção:<br><br><br>'c', 'call' ou qualquer valor numérico diferente de zero para opções de call<br><br><br>'p', 'put' ou 0 para opções de put |

Exemplos e resultados:

Exemplos e resultados

| Exemplo | Resultado |
| --- | --- |
| `BlackAndSchole(130,   4, 68.5, 0.4, 0.04, 'call')`<br><br>Calcula o preço teórico de uma opção de comprar uma ação valendo 68,5 hoje, a um valor de 130 em 4 anos. A volatilidade de 40% ao ano e uma taxa de juros livre de risco de 4% são assumidas. | Retorna 11,245 |