BlackAndSchole – função de script e gráfico

O modelo Black and Scholes é um modelo matemático de instrumentos derivativos no mercado financeiro. A fórmula calcula o valor teórico de uma opção. No QlikView, a função BlackAndSchole retorna o valor de acordo com a fórmula não modificada de Black and Scholes (opções de estilo europeu).

BlackAndSchole(strike , time_left , underlying_price , vol , risk_free_rate , type)

Tipo de dados de retorno: numérico

Argumentos:  

Argumento Descrição
strike O preço de compra futuro da ação.
time_left O número de períodos de tempo restantes.
underlying_price O valor atual da ação.
vol A volatilidade em % por período de tempo.
risk_free_rate A taxa sem risco em % por período de tempo.
type

O tipo de opção:

'c', 'call' ou qualquer valor numérico diferente de zero para opções de call

'p', 'put' ou 0 para opções de put