BlackAndSchole — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Model Black and Scholes to model matematyczny dla instrumentów pochodnych istniejących na rynkach finansowych. Wzór umożliwia obliczenie teoretycznej wartości opcji finansowej. Funkcja BlackAndSchole w aplikacji Qlik Sense zwraca wartość według niemodyfikowanego wzoru Black and Scholes (opcje europejskie).

BlackAndSchole(strike , time_left , underlying_price , vol , risk_free_rate , type)

Return data type: liczbowy

Arguments:  

Argument Opis
strike Przyszła cena zakupu akcji.
time_left Liczba pozostałych okresów.
underlying_price Obecna wartość akcji.
vol

Współczynnik zmienności (kursu giełdowego) wyrażony jako procent w postaci dziesiętnej, na okres czasu.

risk_free_rate Wysokość stopy procentowej wolnej od ryzyka wyrażona jako procent w postaci dziesiętnej, na okres czasu.
call_or_put

Typ opcji:

'c', 'call' lub niezerowa wartość liczbowa w przypadku opcji kupna

'p', 'put' lub 0 w przypadku opcji sprzedaży.

Limitations:  

Wartości strike, time_left i underlying_price muszą być >0.

Wartości vol i risk_free_rate muszą być: <0 lub >0.