# BlackAndSchole — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Model Black and Scholes to model matematyczny dla instrumentów pochodnych istniejących na rynkach finansowych. Wzór umożliwia obliczenie teoretycznej wartości opcji finansowej. Funkcja BlackAndSchole w aplikacji QlikView zwraca wartość według niemodyfikowanego wzoru Black and Scholes (opcje europejskie).

[](https://help.qlik.com/en-US/qlikview/Subsystems/Client/Content/QV_QlikView/Scripting/Black-and-Scholes.htm)[](https://help.qlik.com/en-US/qlikview/Subsystems/Client/Content/QV_QlikView/Scripting/Black-and-Scholes.htm)BlackAndSchole(strike , time\_left , underlying\_price , vol , risk\_free\_rate , type)

**Typ zwracanych danych:** liczbowy

Argumenty:

Argumenty BlackAndSchole

| Argument | Opis |
| --- | --- |
| strike | Przyszła cena zakupu akcji. |
| time\_left | Liczba pozostałych okresów. |
| underlying\_price | Obecna wartość akcji. |
| vol | Współczynnik zmienności ceny (w % na okres). |
| risk\_free\_rate | Wysokość stopy procentowej wolnej od ryzyka (w % na okres). |
| type | Typ opcji:<br><br><br>'c', 'call' lub niezerowa wartość liczbowa w przypadku opcji kupna<br><br><br>'p', 'put' lub 0 w przypadku opcji sprzedaży. |

Przykłady i wyniki:

Przykłady i wyniki

| Przykład | Wynik |
| --- | --- |
| `BlackAndSchole(130,   4, 68.5, 0.4, 0.04, 'call')`<br><br>Oblicza teoretyczną cenę opcji na zakup akcji wartej dziś 68,5, przy wartości 130 w ciągu 4 lat. Przyjmuje się współczynnik zmienności ceny 40% rocznie i stopę procentową wolną od ryzyka w wysokości 4%. | Zwraca wartość 11,245 |