BlackAndSchole — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Model Black and Scholes to model matematyczny dla instrumentów pochodnych istniejących na rynkach finansowych. Wzór umożliwia obliczenie teoretycznej wartości opcji finansowej. Funkcja BlackAndSchole w aplikacji QlikView zwraca wartość według niemodyfikowanego wzoru Black and Scholes (opcje europejskie).

BlackAndSchole(strike , time_left , underlying_price , vol , risk_free_rate , type)

Typ zwracanych danych: liczbowy

Arguments:  

Argument Opis
strike Przyszła cena zakupu akcji.
time_left Liczba pozostałych okresów.
underlying_price Obecna wartość akcji.
vol Współczynnik zmienności ceny (w % na okres).
risk_free_rate Wysokość stopy procentowej wolnej od ryzyka (w % na okres).
type

Typ opcji:

'c', 'call' lub niezerowa wartość liczbowa w przypadku opcji kupna

'p', 'put' lub 0 w przypadku opcji sprzedaży.