# BlackAndSchole funkcja skryptu i funkcja wykresu

Model Black and Scholes to model matematyczny dla instrumentów pochodnych istniejących na rynkach finansowych. Wzór umożliwia obliczenie teoretycznej wartości opcji finansowej. Funkcja BlackAndSchole w aplikacji Qlik Sense zwraca wartość według niemodyfikowanego wzoru Black and Scholes (opcje europejskie).

[](https://help.qlik.com/en-US/cloud-services/Subsystems/Hub/Content/Sense_Hub/Scripting/Black-and-Scholes.htm)[](https://help.qlik.com/en-US/cloud-services/Subsystems/Hub/Content/Sense_Hub/Scripting/Black-and-Scholes.htm)BlackAndSchole(strike , time\_left , underlying\_price , vol , risk\_free\_rate , type)

Typ zwracanych danych: liczbowy

Argumenty:

Argumenty

| Argument | Opis |
| --- | --- |
| strike | Przyszła cena zakupu akcji. |
| time\_left | Liczba pozostałych okresów. |
| underlying\_price | Obecna wartość akcji. |
| vol | Współczynnik zmienności (kursu giełdowego) wyrażony jako procent w postaci dziesiętnej, na okres czasu. |
| risk\_free\_rate | Wysokość stopy procentowej wolnej od ryzyka wyrażona jako procent w postaci dziesiętnej, na okres czasu. |
| call\_or\_put | Typ opcji:<br><br><br>'c', 'call' lub niezerowa wartość liczbowa w przypadku opcji kupna<br><br><br>'p', 'put' lub 0 w przypadku opcji sprzedaży. |

Ograniczenia:

Wartość strike, time\_left i underlying\_price musi być &gt;0.

Wartość vol i risk\_free\_rate musi wynosić: &lt;0 lub &gt;0.

[](https://help.qlik.com/en-US/cloud-services/Subsystems/Hub/Content/Sense_Hub/Scripting/Black-and-Scholes.htm)

#### Przykłady i wyniki:

Przykłady skryptów

| Przykład | Wynik |
| --- | --- |
| `BlackAndSchole(130,<br>4, 68.5, 0.4, 0.04, 'call')`<br><br>Oblicza teoretyczną cenę opcji na zakup akcji wartej dziś 68,5, przy wartości 130 w ciągu 4 lat. W tym wzorze używany jest współczynnik zmienności równy 0,4 (40%) na rok i stopa procentowa wolna od ryzyka równa 0,04 (4%). | Zwraca 11.245 |