BlackAndSchole - script- en diagramfunctie

Het Black and Scholes-model is een wiskundig model voor afgeleide financiële instrumenten. De formule berekent de theoretische waarde van een optie. In Qlik Sense retourneert de functie BlackAndSchole de waarde volgens de ongewijzigde Black and Scholes-formule (opties Europese stijl).

BlackAndSchole(strike , time_left , underlying_price , vol , risk_free_rate , type)

Return data type: numeriek

Arguments:

Argumenten
Argument	Beschrijving
strike	De toekomstige aankoopprijs van het aandeel.
time_left	Het resterende aantal tijdsperioden.
underlying_price	De huidige waarde van het aandeel.
vol	Volatiliteit (van de aandelenprijs) uitgedrukt als percentage in decimale vorm, per tijdsperiode.
risk_free_rate	De risicovrije rente uitgedrukt als percentage in decimale vorm, per tijdsperiode.
call_or_put	Het type optie: 'c', 'call' of enige numerieke waarde die niet gelijk is aan nul voor callopties 'p', 'put' of 0 voor putopties.

Limitations:

De waarde van strike, time_left en underlying_price moet >0 zijn.

De waarde van vol en risk_free_rate moet <) of >0 zijn.

Scriptvoorbeelden
Voorbeeld	Resultaat
BlackAndSchole(130, 4, 68.5, 0.4, 0.04, 'call') Hiermee wordt de theoretische prijs berekend van een optie voor het aankopen van een aandeel dat vandaag 68,5 waard is, bij een waarde van 130 over 4 jaar. In de formule wordt gebruikgemaakt van een volatiliteit van 0,4 (40%) per jaar en een risicovrij rentetarief van 0,04 (4%).	retourneert 11,245