BlackAndSchole - script- en diagramfunctie

Het Black and Scholes-model is een wiskundig model voor afgeleide financiële instrumenten. De formule berekent de theoretische waarde van een optie. In Qlik Sense retourneert de functie BlackAndSchole de waarde volgens de ongewijzigde Black and Scholes-formule (opties Europese stijl).

BlackAndSchole(strike , time_left , underlying_price , vol , risk_free_rate , type)

Return data type: numeriek

Arguments:  

Argument Beschrijving
strike De toekomstige aankoopprijs van het aandeel.
time_left Het resterende aantal tijdsperioden.
underlying_price De huidige waarde van het aandeel.
vol

Volatiliteit (van de aandelenprijs) uitgedrukt als percentage in decimale vorm, per tijdsperiode.

risk_free_rate De risicovrije rente uitgedrukt als percentage in decimale vorm, per tijdsperiode.
call_or_put

Het type optie:

'c', 'call' of enige numerieke waarde die niet gelijk is aan nul voor callopties

'p', 'put' of 0 voor putopties.

Limitations:  

De waarde van strike, time_left en underlying_price moet >0 zijn.

De waarde van vol en risk_free_rate moet <) of >0 zijn.