BlackAndSchole - script- en grafiekfunctie

Het Black and Scholes-model is een wiskundig model voor afgeleide financiële instrumenten. De formule berekent de theoretische waarde van een optie. In QlikView retourneert de functie BlackAndSchole de waarde volgens de ongewijzigde Black and Scholes-formule (opties Europese stijl).

BlackAndSchole(strike , time_left , underlying_price , vol , risk_free_rate , type)

Retourgegevenstype: numeriek

Argumenten:  

Argument Beschrijving
strike De toekomstige aankoopprijs van het aandeel.
time_left Het resterende aantal tijdsperioden.
underlying_price De huidige waarde van het aandeel.
vol De volatiliteit in % per tijdsperiode.
risk_free_rate De risicovrije rente in % per tijdperiode.
type

Het type optie:

'c', 'call' of enige numerieke waarde die niet gelijk is aan nul voor callopties

'p', 'put' of 0 voor putopties.