# BlackAndSchole Script- en diagramfunctie

Het Black and Scholes-model is een wiskundig model voor afgeleide financiële instrumenten. De formule berekent de theoretische waarde van een optie. In Qlik Sense retourneert de functie BlackAndSchole de waarde volgens de ongewijzigde Black and Scholes-formule (opties Europese stijl).

[](https://help.qlik.com/en-US/cloud-services/Subsystems/Hub/Content/Sense_Hub/Scripting/Black-and-Scholes.htm)[](https://help.qlik.com/en-US/cloud-services/Subsystems/Hub/Content/Sense_Hub/Scripting/Black-and-Scholes.htm)BlackAndSchole(strike , time\_left , underlying\_price , vol , risk\_free\_rate , type)

Retourgegevenstypen: numeriek

Argumenten:

Argumenten

| Argument | Beschrijving |
| --- | --- |
| strike | De toekomstige aankoopprijs van het aandeel. |
| time\_left | Het resterende aantal tijdsperioden. |
| underlying\_price | De huidige waarde van het aandeel. |
| vol | Volatiliteit (van de aandelenprijs) uitgedrukt als percentage in decimale vorm, per tijdsperiode. |
| risk\_free\_rate | De risicovrije rente uitgedrukt als percentage in decimale vorm, per tijdsperiode. |
| call\_or\_put | Het type optie:<br><br><br>'c', 'call' of enige numerieke waarde die niet gelijk is aan nul voor callopties<br><br><br>'p', 'put' of 0 voor putopties. |

Beperkingen:

De waarde van strike, time\_left en underlying\_price moet &gt;0 zijn.

De waarde van vol en risk\_free\_rate moet &lt;) of &gt;0 zijn.

[](https://help.qlik.com/en-US/cloud-services/Subsystems/Hub/Content/Sense_Hub/Scripting/Black-and-Scholes.htm)

#### Voorbeelden en resultaten:

Scriptvoorbeelden

| Voorbeeld | Resultaat |
| --- | --- |
| `BlackAndSchole(130,<br>4, 68.5, 0.4, 0.04, 'call')`<br><br>Hiermee wordt de theoretische prijs berekend van een optie voor het aankopen van een aandeel dat vandaag 68,5 waard is, bij een waarde van 130 over 4 jaar. In de formule wordt gebruikgemaakt van een volatiliteit van 0,4 (40%) per jaar en een risicovrij rentetarief van 0,04 (4%). | retourneert 11,245 |