BlackAndSchole - 스크립트 및 차트 함수

Black and Scholes 모델은 금융 시장에서 파생 상품에 사용되는 수학적 모델입니다. 이 공식은 옵션의 이론적 가치를 계산합니다. Qlik Sense에서 BlackAndSchole 함수는 Black and Scholes 비수정 공식(유럽식 스타일 옵션)에 따라 값을 반환합니다.

BlackAndSchole(strike , time_left , underlying_price , vol , risk_free_rate , type)

Return data type: 숫자

Arguments:

인수
인수	설명
strike	주식의 향후 구매 가격입니다.
time_left	남은 기간을 나타내는 숫자입니다.
underlying_price	주식의 현재 가치입니다.
vol	기간에 대해 10진수 형태의 백분율로 표현되는 변동성(주가)입니다.
risk_free_rate	기간에 대해 10진수 형태의 백분율로 표현되는 무위험 수익율입니다.
call_or_put	옵션의 유형: 콜옵션의 경우 'c', 'call' 또는 0이 아닌 숫자 값 풋옵션의 경우 'p', 'put' 또는 0

Limitations:

strike, time_left 및 underlying_price 값은 0보다 커야 합니다.

vol 및 risk_free_rate 값은 0보다 작거나 0보다 커야 합니다.

스크립팅 예
예	결과
BlackAndSchole(130, 4, 68.5, 0.4, 0.04, 'call') 4년 동안 현재 가치가 68.5인 주식 130주를 구매하는 옵션의 이론적 가격이 계산됩니다. 이 수식에서는 연간 0.4(40%)의 변동성 및 0.04(4%)의 무위험 수익율을 사용합니다.	11.245를 반환합니다.