# BlackAndSchole - 스크립트 및 차트 함수

Black and Scholes 모델은 금융 시장에서 파생 상품에 사용되는 수학적 모델입니다. 이 공식은 옵션의 이론적 가치를 계산합니다. QlikView에서 BlackAndSchole 함수는 Black and Scholes 비수정 공식(유럽식 스타일 옵션)에 따라 값을 반환합니다.

[](https://help.qlik.com/en-US/qlikview/Subsystems/Client/Content/QV_QlikView/Scripting/Black-and-Scholes.htm)[](https://help.qlik.com/en-US/qlikview/Subsystems/Client/Content/QV_QlikView/Scripting/Black-and-Scholes.htm)BlackAndSchole(strike , time\_left , underlying\_price , vol , risk\_free\_rate , type)

**반환 데이터 유형:** 숫자

인수:

BlackAndSchole 인수

| 인수 | 설명 |
| --- | --- |
| strike | 주식의 향후 구매 가격입니다. |
| time\_left | 남은 기간을 나타내는 숫자입니다. |
| underlying\_price | 주식의 현재 가치입니다. |
| vol | 기간당 % 단위의 주가변동성입니다. |
| risk\_free\_rate | 기간당 % 단위의 무위험 이자율입니다. |
| type | 옵션의 유형:<br><br>콜옵션의 경우 'c', 'call' 또는 0이 아닌 숫자 값<br><br>풋옵션의 경우 'p', 'put' 또는 0 |

예 및 결과:

예 및 결과

| 예 | 결과 |
| --- | --- |
| `BlackAndSchole(130,   4, 68.5, 0.4, 0.04, 'call')`<br><br>4년 동안 현재 가치가 68.5인 주식 130주를 구매하는 옵션의 이론적 가격이 계산됩니다. 연간 주가변동성은 40%이고 무위험 이자율은 4%라고 가정합니다. | 11.245을 반환합니다. |