# BlackAndSchole 스크립트 및 차트 함수

Black and Scholes 모델은 금융 시장에서 파생 상품에 사용되는 수학적 모델입니다. 이 공식은 옵션의 이론적 가치를 계산합니다. Qlik Sense에서 BlackAndSchole 함수는 Black and Scholes 비수정 공식(유럽식 스타일 옵션)에 따라 값을 반환합니다.

[](https://help.qlik.com/en-US/cloud-services/Subsystems/Hub/Content/Sense_Hub/Scripting/Black-and-Scholes.htm)[](https://help.qlik.com/en-US/cloud-services/Subsystems/Hub/Content/Sense_Hub/Scripting/Black-and-Scholes.htm)BlackAndSchole(strike , time\_left , underlying\_price , vol , risk\_free\_rate , type)

반환 데이터 유형: 숫자

인수:

인수

| 인수 | 설명 |
| --- | --- |
| strike | 주식의 향후 구매 가격입니다. |
| time\_left | 남은 기간을 나타내는 숫자입니다. |
| underlying\_price | 주식의 현재 가치입니다. |
| vol | 기간에 대해 10진수 형태의 백분율로 표현되는 변동성(주가)입니다. |
| risk\_free\_rate | 기간에 대해 10진수 형태의 백분율로 표현되는 무위험 수익율입니다. |
| call\_or\_put | 옵션의 유형:<br><br>콜옵션의 경우 'c', 'call' 또는 0이 아닌 숫자 값<br><br>풋옵션의 경우 'p', 'put' 또는 0 |

제한 사항:

strike, time\_left, underlying\_price의 값은 0보다 커야 합니다.

vol 및 risk\_free\_rate의 값은 0 미만이거나 0 초과여야 합니다.

[](https://help.qlik.com/en-US/cloud-services/Subsystems/Hub/Content/Sense_Hub/Scripting/Black-and-Scholes.htm)

#### 예 및 결과:

스크립팅 예

| 예제 | 결과 |
| --- | --- |
| `BlackAndSchole(130,<br>4, 68.5, 0.4, 0.04, 'call')`<br><br>4년 동안 현재 가치가 68.5인 주식 130주를 구매하는 옵션의 이론적 가격이 계산됩니다. 이 수식에서는 연간 0.4(40%)의 변동성 및 0.04(4%)의 무위험 수익율을 사용합니다. | 11.245를 반환합니다. |