BlackAndSchole - スクリプトおよびチャート関数

Black and Scholes モデルは、金融派生商品の数学的モデルです。この方程式は、オプションの理論値を計算します。Qlik SenseBlackAndSchole 関数は、Black and Scholes オリジナル方程式 (ヨーロッパ スタイル オプション) に基づいて値を返します。

BlackAndSchole(strike , time_left , underlying_price , vol , risk_free_rate , type)

Return data type: numeric

Arguments:  

引数 説明
strike 将来の株の購入価格です。
time_left 残存期間です。
underlying_price 株の時価です。
vol

期間あたりの予想変動率 (株の価格) の 10 進形式のパーセンテージ単位の表現です。

risk_free_rate 期間あたりのリスクフリー利回りの 10 進形式のパーセンテージ単位の表現です。
call_or_put

オプションのタイプ:

コール オプションの場合は、'c''call' または任意のゼロでない数値、

プット オプションの場合は、'p''put'、または '0' です。

Limitations:  

striketime_leftおよびunderlying_priceの値は、ゼロより大きい値にする必要があります。

volおよびrisk_free_rateの値は、ゼロより小さいかまたはゼロより大きい値にする必要があります。