# BlackAndSchole - スクリプトおよびチャート関数

Black and Scholes モデルは、金融派生商品の数学的モデルです。この方程式は、オプションの理論値を計算します。QlikView の BlackAndSchole 関数は、Black and Scholes オリジナル方程式 (ヨーロッパ スタイル オプション) に基づいて値を返します。

[](https://help.qlik.com/en-US/qlikview/Subsystems/Client/Content/QV_QlikView/Scripting/Black-and-Scholes.htm)[](https://help.qlik.com/en-US/qlikview/Subsystems/Client/Content/QV_QlikView/Scripting/Black-and-Scholes.htm)BlackAndSchole(strike , time\_left , underlying\_price , vol , risk\_free\_rate , type)

**戻り値データ型：**数値

引数：

BlackAndSchole 引数

| 引数 | 説明 |
| --- | --- |
| strike | 将来の株の購入価格です。 |
| time\_left | 残存期間です。 |
| underlying\_price | 株の時価です。 |
| vol | 期間あたりの予想変動率 (%) です。 |
| risk\_free\_rate | 期間あたりのリスク フリー利回り (%) です。 |
| type | オプションのタイプ：<br><br>コール オプションの場合は、'c'、'call' または任意のゼロでない数値、<br><br>プット オプションの場合は、'p'、'put'、または '0' です。 |

例と結果:

例と結果

| 例 | 結果 |
| --- | --- |
| `BlackAndSchole(130,   4, 68.5, 0.4, 0.04, 'call')`<br><br>これは、時価 68.5 の株を 4 年以内に 1 株あたり 130 で購入するオプションの理論価格を計算します。予想変動率を年 40%、リスク フリー利回りを 4% と仮定します。 | 11.245 を返します |