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BlackAndSchole - スクリプトおよびチャート関数

Black and Scholes モデルは、金融派生商品の数学的モデルです。この方程式は、オプションの理論値を計算します。QlikViewBlackAndSchole 関数は、Black and Scholes オリジナル方程式 (ヨーロッパ スタイル オプション) に基づいて値を返します。

BlackAndSchole(strike , time_left , underlying_price , vol , risk_free_rate , type)

戻り値データ型:数値

Arguments:  

BlackAndSchole 引数
引数 説明
strike 将来の株の購入価格です。
time_left 残存期間です。
underlying_price 株の時価です。
vol 期間あたりの予想変動率 (%) です。
risk_free_rate 期間あたりのリスク フリー利回り (%) です。
type

オプションのタイプ:

コール オプションの場合は、'c''call' または任意のゼロでない数値、

プット オプションの場合は、'p''put'、または '0' です。

Examples and results:  

例と結果
結果

BlackAndSchole(130, 4, 68.5, 0.4, 0.04, 'call')

これは、時価 68.5 の株を 4 年以内に 1 株あたり 130 で購入するオプションの理論価格を計算します。予想変動率を年 40%、リスク フリー利回りを 4% と仮定します。

11.245 を返します