BlackAndSchole - スクリプトおよびチャート関数

Black and Scholes モデルは、金融派生商品の数学的モデルです。この方程式は、オプションの理論値を計算します。QlikView の BlackAndSchole 関数は、Black and Scholes オリジナル方程式 (ヨーロッパ スタイル オプション) に基づいて値を返します。

BlackAndSchole(strike , time_left , underlying_price , vol , risk_free_rate , type)

戻り値データ型：数値

Arguments:  

引数 説明
strike 将来の株の購入価格です。
time_left 残存期間です。
underlying_price 株の時価です。
vol 期間あたりの予想変動率 (%) です。
risk_free_rate 期間あたりのリスク フリー利回り (%) です。
type

オプションのタイプ：

コール オプションの場合は、'c'、'call' または任意のゼロでない数値、

プット オプションの場合は、'p'、'put'、または '0' です。