BlackAndSchole - funzione dello script e del grafico

Il modello Black and Scholes è un modello matematico per gli strumenti derivati del mercato finanziario. La formula consente di calcolare il valore teorico di una stock option. In Qlik Sense la funzione BlackAndSchole restituisce il valore in base alla formula Black and Scholes non modificata (opzioni in stile europeo).

BlackAndSchole(strike , time_left , underlying_price , vol , risk_free_rate , type)

Return data type: numerico

Arguments:

Argomento	Descrizione
strike	Il prezzo futuro di acquisto dell'azione.
time_left	Il numero di intervalli di tempo rimanenti.
underlying_price	Il valore attuale dell'azione.
vol	La volatilità (del prezzo dell'azione) espressa come percentuale in forma decimale, per periodo di tempo.
risk_free_rate	Il tasso senza rischi espresso come percentuale in forma decimale, per periodo di tempo.
call_or_put	Il tipo di opzione: 'c', 'call' o qualsiasi valore numerico diverso da zero per le opzioni di chiamata 'p', 'put' o 0 per e le opzioni di inserimento.

Limitations:

Il valore di strike, time_left e underlying_price deve essere >0.

Il valore di vol e risk_free_rate deve essere: <0 o >0.

Esempio	Risultato
BlackAndSchole(130, 4, 68.5, 0.4, 0.04, 'call') Consente di calcolare il prezzo teorico di un'opzione per acquistare un'azione che ha attualmente un valore pari a 68,5, a un valore di 130 in 4 anni. La formula utilizza una volatilità di 0,4 (40%) all'anno e un tasso di interesse senza rischi di 0,04 (4%).	Restituisce 11,245

Esempio

Risultato

BlackAndSchole(130, 4, 68.5, 0.4, 0.04, 'call')

Consente di calcolare il prezzo teorico di un'opzione per acquistare un'azione che ha attualmente un valore pari a 68,5, a un valore di 130 in 4 anni. La formula utilizza una volatilità di 0,4 (40%) all'anno e un tasso di interesse senza rischi di 0,04 (4%).

Restituisce 11,245