# BlackAndSchole - funzione dello script e del grafico

Il modello Black and Scholes è un modello matematico per gli strumenti derivati del mercato finanziario. La formula consente di calcolare il valore teorico di una stock option. In Qlik Sense la funzione BlackAndSchole restituisce il valore in base alla formula Black and Scholes non modificata (opzioni in stile europeo).

[](https://help.qlik.com/en-US/sense/Subsystems/Hub/Content/Sense_Hub/Scripting/Black-and-Scholes.htm)[](https://help.qlik.com/en-US/sense/Subsystems/Hub/Content/Sense_Hub/Scripting/Black-and-Scholes.htm)BlackAndSchole(strike , time\_left , underlying\_price , vol , risk\_free\_rate , type)

Tipo di dati restituiti: numerico

Argomenti:

Argomenti

| Argomento | Descrizione |
| --- | --- |
| strike | Il prezzo futuro di acquisto dell'azione. |
| time\_left | Il numero di intervalli di tempo rimanenti. |
| underlying\_price | Il valore attuale dell'azione. |
| vol | La volatilità (del prezzo dell'azione) espressa come percentuale in forma decimale, per periodo di tempo. |
| risk\_free\_rate | Il tasso senza rischi espresso come percentuale in forma decimale, per periodo di tempo. |
| call\_or\_put | Il tipo di opzione:<br><br><br>'c', 'call' o qualsiasi valore numerico diverso da zero per le opzioni di chiamata<br><br><br>'p', 'put' o 0 per e le opzioni di inserimento. |

Limiti:

Il valore di strike, time\_left e underlying\_price deve essere &gt;0.

Il valore di vol e risk\_free\_rate deve essere: &lt;0 o &gt;0.

[](https://help.qlik.com/en-US/sense/Subsystems/Hub/Content/Sense_Hub/Scripting/Black-and-Scholes.htm)

#### Esempi e risultati:

Esempi di script

| Esempio | Risultato |
| --- | --- |
| `BlackAndSchole(130,<br>4, 68.5, 0.4, 0.04, 'call')`<br><br>Consente di calcolare il prezzo teorico di un'opzione per acquistare un'azione che ha attualmente un valore pari a 68,5, a un valore di 130 in 4 anni. La formula utilizza una volatilità di 0,4 (40%) all'anno e un tasso di interesse senza rischi di 0,04 (4%). | Restituisce 11,245 |