BlackAndSchole - funzione dello script e del grafico

Il modello Black and Scholes è un modello matematico per gli strumenti derivati del mercato finanziario. La formula consente di calcolare il valore teorico di una stock option. In Qlik Sense la funzione BlackAndSchole restituisce il valore in base alla formula Black and Scholes non modificata (opzioni in stile europeo).

BlackAndSchole(strike , time_left , underlying_price , vol , risk_free_rate , type)

Return data type: numerico

Arguments:  

Argomento Descrizione
strike Il prezzo futuro di acquisto dell'azione.
time_left Il numero di intervalli di tempo rimanenti.
underlying_price Il valore attuale dell'azione.
vol

La volatilità (del prezzo dell'azione) espressa come percentuale in forma decimale, per periodo di tempo.

risk_free_rate Il tasso senza rischi espresso come percentuale in forma decimale, per periodo di tempo.
call_or_put

Il tipo di opzione:

'c', 'call' o qualsiasi valore numerico diverso da zero per le opzioni di chiamata

'p', 'put' o 0 per e le opzioni di inserimento.

Limitations:  

Il valore di strike, time_left e underlying_price deve essere >0.

Il valore di vol e risk_free_rate deve essere: <0 o >0.