BlackAndSchole - funzione dello script e del grafico

Il modello Black and Scholes è un modello matematico per gli strumenti derivati del mercato finanziario. La formula consente di calcolare il valore teorico di una stock option. In QlikView la funzione BlackAndSchole restituisce il valore in base alla formula Black and Scholes non modificata (opzioni in stile europeo).

BlackAndSchole(strike , time_left , underlying_price , vol , risk_free_rate , type)

Restituisce il tipo di dati: numerico

Argomenti:  

Argomento Descrizione
strike Il prezzo futuro di acquisto dell'azione.
time_left Il numero di intervalli di tempo rimanenti.
underlying_price Il valore attuale dell'azione.
vol La volatilità in % per intervallo di tempo.
risk_free_rate Il tasso a rischio zero in % per intervallo di tempo.
type

Il tipo di opzione:

'c', 'call' o qualsiasi valore numerico diverso da zero per le opzioni di chiamata

'p', 'put' o 0 per e le opzioni di inserimento.