BlackAndSchole - fonction de script et fonction de graphique

Le modèle Black and Scholes est un modèle mathématique conçu pour les produits dérivés des marchés financiers. La formule calcule la valeur théorique d'une option. Dans Qlik Sense, la fonction BlackAndSchole renvoie la valeur selon la formule Black and Scholes non modifiée (options de style européen).

BlackAndSchole(strike , time_left , underlying_price , vol , risk_free_rate , type)

Return data type: numérique

Arguments:  

Argument Description
strike Futur prix d'achat du titre.
time_left Nombre de périodes restant.
underlying_price Valeur actuelle du titre.
vol

Volatilité (du cours du titre) exprimée sous forme de pourcentage décimal, par période.

risk_free_rate Taux hors risque exprimé sous forme de pourcentage décimal, par période.
call_or_put

Type d'option :

'c', 'call' ou toute valeur numérique autre que zéro pour les options d'achat call.

'p', 'put' ou 0 pour les options de vente put.

Limitations:  

La valeur de strike, de time_left et de underlying_price doit être > 0.

La valeur de vol et de risk_free_rate doit être : < 0 ou > 0.