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BlackAndSchole - fonction de script et fonction de graphique

Le modèle Black and Scholes est un modèle mathématique conçu pour les produits dérivés des marchés financiers. La formule calcule la valeur théorique d'une option. Dans QlikView, la fonction BlackAndSchole renvoie la valeur selon la formule Black and Scholes non modifiée (options de style européen).

BlackAndSchole(strike , time_left , underlying_price , vol , risk_free_rate , type)

Type de données renvoyé : numérique

Arguments:  

Arguments BlackAndSchole
Argument Description
strike Futur prix d'achat du titre.
time_left Nombre de périodes restant.
underlying_price Valeur actuelle du titre.
vol Volatilité en % par période.
risk_free_rate Taux hors risque en % par période.
type

Type d'option :

'c', 'call' ou toute valeur numérique autre que zéro pour les options d'achat call.

'p', 'put' ou 0 pour les options de vente put.

Examples and results:  

Exemples et résultats
Exemple Résultat

BlackAndSchole(130, 4, 68.5, 0.4, 0.04, 'call')

Il s'agit du prix théorique d'une option d'achat d'un titre qui vaut aujourd'hui 68.5 à un prix de 130 dans 4 ans. On suppose une volatilité de 40 % par an et un taux d'intérêt hors risque de 4 %.

Renvoie 11.245.