BlackAndSchole - función de script y de gráfico

El modelo Black and Scholes es un modelo matemático para instrumentos derivados de los mercados financieros. La formula calcula el valor hipotético (teórico) de una opción. En Qlik Sense, la función BlackAndSchole devuelve el valor conforme a la fórmula no modificada de Black and Scholes (opciones del estilo Europeo).

BlackAndSchole(strike , time_left , underlying_price , vol , risk_free_rate , type)

Return data type: numérico

Arguments:  

Argumento Descripción
strike El precio futuro de compra de las acciones.
time_left El número de períodos de tiempo restantes.
underlying_price El valor actual de las acciones.
vol

Volatilidad (del precio de las acciones) expresado como un porcentaje en forma decimal, por periodo de tiempo.
risk_free_rate El tipo libre de riesgo expresado como un porcentaje en forma decimal, por periodo de tiempo.
call_or_put

El tipo de opción:

'c', 'call' o cualquier valor numérico distinto de cero para las opciones de llamada.

'p', 'put' o 0 para opciones de venta.

Limitations:  

El valor de strike, time_left y underlying_price debe ser >0.

El valor de vol y risk_free_rate debe ser: <0 o >0.