BlackAndSchole - función de script y de gráfico

El modelo Black and Scholes es un modelo matemático para instrumentos derivados de mercados financieros. La formula calcula el valor hipotético (teórico) de una opción. En QlikView, la función BlackAndSchole devuelve el valor de acuerdo con la fórmula Black and Scholes no modificada (opciones de estilo europeo).

BlackAndSchole(strike , time_left , underlying_price , vol , risk_free_rate , type)

Tipo de datos que devuelve: numérico

Argumentos:  

Argumento Descripción
strike El precio futuro de compra del stock.
time_left El número de períodos de tiempo restantes.
underlying_price El valor actual del stock.
vol La volatilidad en % por período de tiempo.
risk_free_rate El tanto por ciento de interés de riesgo en % por período de tiempo.
type

El tipo de opción:

'c', 'call' o cualquier otro valor numérico distinto de cero para opciones de compra.

'p', 'put' o 0 para opciones de venta.