BlackAndSchole - Skript- und Diagrammfunktion

Das Black and Scholes-Modell ist ein mathematisches Modell für derivative Finanzinstrumente. Die Formel berechnet den theoretischen Wert einer Option. Die BlackAndSchole-Funktion in Qlik Sense liefert den theoretischen Wert einer Option gemäß der unveränderten Black and Scholes-Formel (europäische Option).

BlackAndSchole(strike , time_left , underlying_price , vol , risk_free_rate , type)

Return data type: numerisch

Arguments:  

Argument Beschreibung
strike Der zukünftige Kaufpreis an der Börse.
time_left Die Zahl der verbleibenden Zeiteinheiten.
underlying_price Der gegenwärtige Börsenwert.
vol

Volatilität (des Börsenkurses), ausgedrückt als Prozentsatz im Dezimalformat, pro Zeiteinheit.
risk_free_rate Der risikofreie Zinssatz, ausgedrückt als Prozentsatz im Dezimalformat, pro Zeiteinheit.
call_or_put

Die Art der Option:

'c', 'call' oder ein beliebiger numerischer Wert ungleich 0 und für Verkaufsoptionen

'p', 'put' oder 0.

Limitations:  

Der Wert von strike, time_left und underlying_price muss >0 sein.

Der Wert von vol und risk_free_rate muss <0 oder >0 sein.