# BlackAndSchole - Skript- und Diagrammfunktion

Das Black and Scholes-Modell ist ein mathematisches Modell für derivative Finanzinstrumente. Die Formel berechnet den theoretischen Wert einer Option. Die BlackAndSchole-Funktion in QlikView liefert den theoretischen Wert einer Option gemäß der unveränderten Black and Scholes-Formel (europäische Option).

[](https://help.qlik.com/en-US/qlikview/Subsystems/Client/Content/QV_QlikView/Scripting/Black-and-Scholes.htm)[](https://help.qlik.com/en-US/qlikview/Subsystems/Client/Content/QV_QlikView/Scripting/Black-and-Scholes.htm)BlackAndSchole(strike , time\_left , underlying\_price , vol , risk\_free\_rate , type)

**Rückgabedatentyp:** numerisch

Argumente:

BlackAndSchole-Argumente

| Argument | Beschreibung |
| --- | --- |
| strike | Der zukünftige Kaufpreis an der Börse. |
| time\_left | Die Zahl der verbleibenden Zeiteinheiten. |
| underlying\_price | Der gegenwärtige Börsenwert. |
| vol | Die Volatilität in % pro Zeiteinheit. |
| risk\_free\_rate | Der risikofreie Zinssatz in % pro Zeiteinheit. |
| type | Die Art der Option:<br><br><br>'c', 'call' oder ein beliebiger numerischer Wert ungleich 0 und für Verkaufsoptionen<br><br><br>'p', 'put' oder 0. |

Beispiele und Ergebnisse:

Beispiele und Ergebnisse

| Beispiel | Ergebnis |
| --- | --- |
| `BlackAndSchole(130,   4, 68.5, 0.4, 0.04, 'call')`<br><br>Dies berechnet den theoretischen Wert einer Option, die gegenwärtig mit 68.5 notiert ist und in 4 Jahren zu einem Kurs von 130 gekauft wird. Eine Volatilität von 40 % pro Jahr und ein risikofreier Zinssatz von 4 % wird angenommen. | Liefert 11,245 |