BlackAndSchole - Skript- und Diagrammfunktion
Das
BlackAndSchole(strike , time_left , underlying_price , vol , risk_free_rate , type)
Rückgabedatentyp: numerisch
Arguments:
Argument | Beschreibung |
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Der zukünftige Kaufpreis an der Börse. |
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Die Zahl der verbleibenden Zeiteinheiten. |
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Der gegenwärtige Börsenwert. |
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Die Volatilität in % pro Zeiteinheit. |
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Der risikofreie Zinssatz in % pro Zeiteinheit. |
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Die Art der Option:
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