BlackAndSchole - Skript- und Diagrammfunktion

Das Black and Scholes-Modell ist ein mathematisches Modell für derivative Finanzinstrumente. Die Formel berechnet den theoretischen Wert einer Option. Die BlackAndSchole-Funktion in QlikView liefert den theoretischen Wert einer Option gemäß der unveränderten Black and Scholes-Formel (europäische Option).

BlackAndSchole(strike , time_left , underlying_price , vol , risk_free_rate , type)

Rückgabedatentyp: numerisch

Argumente:  

Argument Beschreibung
strike Der zukünftige Kaufpreis an der Börse.
time_left Die Zahl der verbleibenden Zeiteinheiten.
underlying_price Der gegenwärtige Börsenwert.
vol Die Volatilität in % pro Zeiteinheit.
risk_free_rate Der risikofreie Zinssatz in % pro Zeiteinheit.
type

Die Art der Option:

'c', 'call' oder ein beliebiger numerischer Wert ungleich 0 und für Verkaufsoptionen

'p', 'put' oder 0.